Exponencial Moving Average Formula Metastock

MetaStock Função média móvel A média móvel é provavelmente a mais utilizada de todos os indicadores. Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. No entanto, em termos básicos, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço (ou um indicador) e fornecer uma reflexão mais precisa sobre a direção em que a segurança está em movimento. As médias móveis são indicadores de atraso e se enquadram na categoria seguinte. Os vários tipos incluem simples, ponderados, exponenciais, variáveis ​​e triangulares. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca a ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial, coloca mais ênfase em valores recentes no período em que uma média móvel triangular coloca maior ênfase na seção do meio do período e uma média móvel variável ajusta o Ponderação dependendo da volatilidade no período. Concentre-se na média móvel simples, que é formada ao encontrar o preço médio de uma garantia durante um determinado número de períodos. Isso é calculado adicionando os preços de fechamento do valor de segurança durante o número definido de períodos (por exemplo, 15) e dividindo esta resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexos no entanto, a premissa ainda é a mesma. A única diferença é onde e como as ponderações relevantes são colocadas. SYNTAX Mov (Data Array, Periods, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Esta é a matriz de dados que será calculada para formar o indicador de média móvel. Este é o mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro preço ou indicador. Períodos Especifica quantos períodos são utilizados para calcular a média móvel. EST TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel a ser usada, mostrada da seguinte forma: E Exponencial S Simples T Série de tempo Tri Triangular Var Variável W Volto ponderado Voltagem ajustada A seguinte fórmula traça uma média móvel de 15 períodos Preço de fechamento: no exemplo acima: Uma aplicação mais útil deste exemplo poderia ser: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S). A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve estar acima de um período de 15 vezes simples Média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o volume atual deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotado por VgtMov (V, 20, S)). Olhando para a Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Fórmulas de construção do indicador médio móvel para o seguinte: 1. O cruzamento do preço de fechamento em uma média móvel ponderada de 20 períodos do fechamento e a média móvel do fechamento de 30 períodos é maior do que a média móvel do fechamento de 50 períodos: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação do MetaStock. Quero descobrir o segredo simples para fazer o Mavestock Easy amp Identify Tradesquot rentável Clique aqui para encontrar mais sobre o MetaStock Programação Study GuideMetastock Formulas - M Clique aqui para voltar ao Metastock Formula Index mp1: Input (Short MA, 1,377,13) mp2: Input (Long MA Long, 1,377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) Linha de sinal MACD mp1: Entrada (Short MA, 1,377,13) mp2: Entrada (Long MA, 1,377,34) Mp3: entrada (sinal MA, 1,377,89) Mov ((Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E) MACD - Signal Line mp1: Input (Short MA, 1,377, 13) mp2: Entrada (Long MA, 1,377,34) mp3: Entrada (Sinal MA, 1,377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)) - (Mov ((Mov ( C, MP1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E)) MACD Crossover Comprar sinal Mostra os estoques onde um cronômetro MACD foi sinalizado. A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não está bem. (MACD (), 9, EXPONENCIAL), - 1) ((MACD () - Mov (MACD () , 9, EXPONENCIAL)) Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL)) 100 Cross (MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL)) MACD Crossover System test no MetaStock, um exemplo de como criar Enter Long : Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) E Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E) Close Long: Cross (Mov (C, 13, E) Mov (C, 5, E)) Agora você pode jogar com essas combinações tanto no lado longo quanto no lado longo. Por exemplo, mantenha o mesmo Enter Long, mas mude o Close Long para Isto irá mantê-lo no comércio por mais tempo. Você pode querer entrar quando o 5 cruza acima dos 13 e não aguarde o 40 OU, você pode querer usar o 5 cruzamento acima dos 40 e esquecer o 13. A função Input () (MSK-man. P. 271-273) não pode ser usado diretamente no Explorer (MSK-man. P.351). É reservado para ser usado em um indicador personalizado. No entanto, o valor padrão dos indicadores personalizados pode ser usado em uma exploração. Uma vez que você criou um indicador personalizado, não basta re-codificar. Ao referenciar a função Input () usando a função FALL () CALL (MSK-man. p.226-227 e 208-209 e 212), você ainda pode usar o valor padrão atribuído. Indicador personalizado: Nome: MACDcustom Fórmula: MAprd: Entrada (Períodos, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Ao criar a exploração basta clicar no botão de função e procurar sob o Custom Indicadores que se encampanam para ambas as funções de indicadores personalizadas acima, e Abra cada um deles um a um, para colá-los em suas TAB de coluna (MSK-man. P.347-348). Exploração: Nome: MACD cruza minhas colunas de disparo: Cola: Nome: Fechar Fórmula: C Colb: Nome: MACD Fórmula: FML (MACDcustom. MACD) Colc: Nome: MACDTrigger Fórmula: FML (MACDcustom. YourTrig) Filtro: Fórmula: Colb gt MACD de Colc FML (MACDcustom. MACD) gt FML (MACDcustom. YourTrig) Divergência de histograma MACD Este explorador procura ações exibindo extrema divergência do histograma MACD. Em seu livro Trading for a Living, Alexander Elder argumenta que a divergência do histograma MACD dá os sinais mais fortes em toda a análise técnica. Md: md - Mov (md, 9, E) Correl (((Sum (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Sum (Cum (1), 100) Sum ((mdhist), 100) 100) ) ((Sum (Power (Cum (1), 2), 100)) - colA e colA lt-0.8 A fórmula acima também pode ser combinada com um sinal de compra de volatilidade e um sinal de volume. A seguinte adição é feita. ColB : O sinal de compra de volatilidade H gt Ref (C, -1) 1.8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Volume 10 acima da média dos 10 dias anteriores V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA E colB E colC e colA lt-0.80 Testes iniciais com este sistema têm sido encorajadores. MACD Offset PERGUNTA: Como você sabe, o MACD está sempre no topo ou no topo antes de cruzar a linha de gatilho. No entanto, o sinal MACD vem sempre Um pouco tarde em comparação com o movimento dos preços. Existe alguma maneira de calcular a função MACD de primeira derivada para identificar os topsbottoms do MACD, que poderiam ser usados ​​pelo Explorer ou o System Tester RESPOSTA: Uma maneira de fazer o que você quer seria usar a Taxa de Alterar função. Ou para o histograma MACD você teria RocPeriods: 1 RO C (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Se isso for ruidoso, você poderia suavizar um pouco com: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods ,). MovAvePeriod, E) ou para o histograma MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Outra maneira de fazer o que você Queremos procurar picos e depressões usando as funções Peak e Trough. Estou trabalhando no código para identificar divergências usando este método. PERGUNTA: Como você sabe, o MACD sempre está no fundo ou no topo antes de cruzar sua linha de gatilho. No entanto, o sinal MACD vem sempre um pouco atrasado em comparação com o movimento dos preços. Existe alguma maneira de calcular a função MACD de primeira derivação para identificar os topsbottoms do MACD, que poderiam ser usados ​​pelo Explorer ou o System Tester. RESPOSTA: Uma maneira de fazer o que você quer seria usar a função Taxa de Mudança. Ou para o histograma MACD, você teria RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods). Se isso for ruidoso, você poderia suavizar um pouco com: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) ou para o histograma MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E) RocPeriods,). MovAvePeriod, E) Outra maneira de fazer o que você quer seria buscar picos e cavidades usando as funções Peak e Trough. Estou trabalhando no código para identificar divergências usando este método. Mark Brown Band2 Study Pds: Entrada (EMA Períodos, 1,1000,21) Pct: Entrada (Percentagem de bandas, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA ( 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Entrada (EMA Períodos, 1,1000,21) Pct: Entrada (Percentagem de bandas, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Pressão do mercado - Ultimate Este é o cálculo básico: se toadies close for maior que yesterdays close e toadies volume é maior do que o volume de ontem, escreva toins volume close , Caso contrário, se fechar toins for menor do que ontem fechar e o volume de toins é menor do que o volume de ontem, anote o volume de hoje como um fechamento de número negativo, caso contrário, anote 0. Em seguida, adicione os últimos 7 dias e 4, adicione isso ao passado 14 dias no total e 2, adicione isso aos últimos 28 dias no total. Trace esse grande total em seu gráfico para cada novo dia de negociação. Interpretação simples: Pressão do mercado - Ultimate pode mostrar divergências com o instrumento em que é plotado. Pode mostrar sinais de suporte e resistência quando o indicador atinge as áreas de resistência de apoio em seu próprio gráfico. A comparação de taxas de médias cambiantes do indicador em relação ao instrumento pode revelar pressões de distribuição de acumulação. Código Metastock para Pressão do mercado - Ultimate: Sum (If (C gt Ref (C, -1) E V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) E V lt Ref ( V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Soma (Se (C gt Ref (C, -1) E V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) E V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 14) 2 Soma (Se (C gt Ref (C, -1) E V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) E V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oscillator O McClellan Oscillator, desenvolvido por Sherman e Marian McClellan, é um indicador de amplitude de mercado que se baseia na diferença suavizada entre o número de questões em declínio e avanço na Bolsa de Valores de Nova York. O McClellan Oscillator é um dos mais populares indicadores de largura. Normalmente, os sinais de compra são gerados quando o Oscilador McClellan cai na área de oversold de -70 a -100 e aparece. Os sinais de venda são gerados quando o oscilador aumenta na área de sobrecompra de 70 a 100 e, em seguida, desativa. A extensa cobertura do McClellan Oscillator é fornecida em seu livro Patterns for Profit. Para traçar o McClellan Oscillator, crie uma segurança composta no The DownLoader8482 de Problemas Avançados menos Problemas Declativos. Abra um gráfico do compósito no MetaStock8482 e trace este indicador personalizado. Índice de Sumação McClellan O Índice de Sumação McClellan é um indicador de amplitude de mercado desenvolvido por Sherman e Marian McClellan. É uma versão de longo prazo do McClellan Oscillator e sua interpretação é semelhante à do McClellan Oscillator, exceto que é mais adequada às principais reversões de tendências. Para uma cobertura mais abrangente do índice, consulte o livro Patterns for Profit, de Sherman e Marian McClellan. McClellan sugere as seguintes regras para uso com o índice de soma: Procure por grandes fundos quando o Índice de Sumação cai abaixo de -1300. Procure por grandes tops para ocorrer quando uma divergência com o mercado ocorre acima de um índice de Summation nível de 1600. O início de um mercado de touro significativo é indicado quando o índice de soma cruza acima de 1900 depois de mover para cima mais de 3600 pontos do seu baixo anterior (por exemplo, O índice muda de -1600 para 2000). O índice de soma é plotado adicionando a função Cum ao McClesllan Oscillator. A fórmula é Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Encontrei um problema com as fórmulas de Bandas postadas ontem. Não importa quais parâmetros opcionais são inseridos para o comprimento EMA ou largura de banda, o Expert parece ler apenas os valores padrão. Como resultado, ao usar outros parâmetros que não são padrão, os pontos coloridos aparecem em locais inapropriados. Se os pontos coloridos forem considerados desnecessários, o Especialista pode simplesmente ser separado. Alternativamente, abaixo está uma versão codificada. Não há tela para inserir parâmetros opcionais. Em vez disso, traça a fórmula Bandas e, em seguida, clique com o botão direito do mouse em uma das bandas, selecione Propriedades das Bandas, a guia Fórmula e altere os parâmetros nas duas primeiras linhas da fórmula Bandas, clique em OK. Ou faça a alteração no Editor de fórmulas. Os valores devem ser inseridos apenas uma vez, na fórmula Bandas, a fórmula BandsCount e o Expert levará seus valores a partir disso. Para uso regular, obtenha a exibição do seu agrado, em seguida, crie um modelo. MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bandas, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd) -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bandas, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L LBnd) CntUp - CntDn Símbolos guia. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Guia gráfico: Dot, Small, Green, tabela de preços acima do gráfico. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Guia gráfico: Dot, Small, Magenta, Abaixo do gráfico de preços Metastock Bandas de Negociação Ajustáveis ​​Usando os valores padrão usados ​​nas fórmulas, descobri que essas bandas superiores e inferiores oferecem controle de risco efetivo durante a negociação. A banda superior pode ser usada como ponto extremo para se livrar dos shorts e vice-versa. Na verdade, os preços tendem a permanecer acima das bandas, enquanto o mercado está em alta tendência de alta, e os preços permanecem abaixo das bandas em uma tendência de baixa. Nos mercados de curto prazo, eles tendem a se mover entre as bandas. Encontrei essa ideia no Tushar Chandes New Technical Trader. Como você estudou tão profundamente ATR, seria muito bom se você pudesse comentar sobre eles. Pode ser transformado em um modelo para um uso mais fácil. Prd1: Entrada (Período ATR, 5,20,5) Prd2: Entrada (Período para Maior Valor Máximo, 5,20,10) Prd1: Entrada (Período ATR, 5,20,5) Prd2: Entrada (Período para baixo mais baixo Value, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formula Esta fórmula irá desenhar uma linha de tendência a partir do fundo mais recente. O L (baixo) pode ser alterado para C (fechar) e o 10 pode ser alterado para um valor percentual diferente. Você também precisará alterar o estilo de linha para o último na lista suspensa. Mike Helmacy techanalysis Aqueles que me conhecem descobriram que eu vacilar entre o MUITO complicado e o muito simples. Eu tenho acompanhado alguns estoques (volatilidade média, mas bom se move para cima e para baixo durante um período de 2-5 semanas) e rastreando-os com cerca de 15 modelos nos quais a maioria das fórmulas que eu tenho adquirido residem. Eu queria acompanhar aqueles que melhoraram e aqueles que não eram tão eficazes. Eu também rastreei essas fórmulas que estavam atrasadas ao mostrar as voltas no impulso versus aqueles que alcançaram a volta. A este respeito, eu estava procurando por estoque em mínimos e baixos de prazo intermediário, NÃO para indicadores que identificavam ações que começaram a correr em qualquer direção e estavam destinadas a continuar. Como resultado, eu criei um indicador muito simples que mostrou um alto grau de precisão na turn-calling, mas NÃO me indicou a força ou a duração do novo movimento, apenas que isso provavelmente ocorreria. Eu acredito que finalmente descobri que qualquer sinal de uma mudança de impulso NUNCA lhe dará uma sensação de força ou duração POR SUA NATUREZA, e isso apenas indica que identificar ações dentro de uma tendência de impulso (ou seja, já está estabelecida) são capazes fazer isso. Meu indicador de mudança de tendência de impulso é derivado de um indicador de tendência intermediária que usei há algum tempo no MSWIN 6.0. Minha nova fórmula é. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Experimente. Eu acho que você gostará. E é a mesma codificação em WOW, eu acredito. BW Chan Eu publiquei uma atualização para as fórmulas RMTA e TOSC, as primeiras fórmulas tinham um Valor Absoluto que não era chamado no artigo (eu tinha confundido o significado). As novas fórmulas parecem traçar exatamente como as antigas. Mas queria que o código combinasse as matemáticas no artigo. Agradeço a William Golson pela ajuda. Metastock Indicador personalizado Médias móveis períodos1: Entrada (Períodos de ROC, 2,50,12) Entrada (linha horizontal 1, -50,50,5) Entrada (linha horizontal 2, -50,50, -5) Comentário do Metastock Expert por Michael Arnoldi Review of. Ltmbolgt a partir da ltdategt TODOS FECHAR WriteVal (FECHAR, 2.3) AMANOS PROJETADO HIGH WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJETADO BAIXO WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BANDEIRAS DO BOLLINGER PREÇO DE FECHAMENTO: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 DIA MUDANDO MÉDIA: WRITEVAL (MOV (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock Exploração SAR Metastock-Stocks Acima de 60 dias de alta Para encontrar os títulos que fecharam acima de seu alto hoje (O último dia de negociação no banco de dados) pela primeira vez, escrevi este MetaStock Explorer. Esta fórmula faz duas coisas: 1) Lista apenas os valores mobiliários que preencheram as condições exigidas apenas no último dia de negociação. 2) A nova alta de 60 dias deve ter ocorrido apenas no último dia de negociação. De Rajat Bose Esta é uma fórmula do MetaStock com a qual tive um bom sucesso. Copie e cole isso no filtro do Explorer. CgtRef (C, -1) E CgtRef (C, -2) E CgtRef (C, -3) E CgtRef (C, -4) E Ref (C, -1) ltRef (C, -2) E Ref (C (-1) e Ref (C, -4) E Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Esta fórmula irá retirar todos os estoques que tenham fechado o mesmo que o dia anterior ou abaixo do dia anterior por 3 dias, então em O 4º dia fecha mais alto do que os 3 dias anteriores fechados. A razão pela qual eu especifiquei que o primeiro fechamento de 3 dias foi o mesmo ou menor que o fechamento dos dias anteriores foi que ele retiraria todas as ações em uma tendência para cima se fosse apenas o fechamento do 4º dia mais alto que o 3 anterior que você obtivesse Centenas de retornos na pesquisa. Ele vai pegar estoque que estava em uma faixa de negociação ou consolidação, em seguida, sair do intervalo. A razão pela qual eu tive o 4º dia mais alto do que o anterior 3 foi porque, de outra forma, elegeria estoque em uma tendência de queda sem aumento significativo no fechamento no dia 4. Uma vez que eu tenha uma lista curta, eu verifico com a linha de retorno Daryls 3 dias E às vezes correm uma média móvel 1030. Se as rupturas de estoque os dias anteriores fecharem abertas, entrarei no comércio e colocarei uma perda de parada no jogo. É uma ferramenta de cronometragem de curto prazo. Não vale a pena usar para investidores de longo prazo. Alguns também sugeriram usar períodos de 25 ou 50 dias, embora eu use apenas 10 dias. Outros sugeriram que é muito útil quando usado em conjunto com o Welles Wilders RSI. Sum (If (C gt Ref (C, -1), 1, If ​​(C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) EntryExit sinal comprar: Fml (CCIF-P) gtRef (Fml (CCIF-P), - 100) OU Cruz (Fml (CCIF-P), 100) Atualização de Krause do ponto de equilíbrio misto Atualizado alguns dos códigos desde a minha última publicação Sobre os artigos TASC escritos por Robert Krausz. O código agora é traçado nos dias apropriados (em vez de 1 dia à frente) e eles também devem ser mais eficientes para calcular. Estes são nomeados diferentes, então você deve excluir o código antigo depois de ter instalado o novo. Eu também publicarei um acompanhamento com um gráfico para mostrar como esses argumentos. Nota: as fórmulas na página web do Equis NÃO serão calculadas para os dias que faltam (feriados). Multipart Formulas PERGUNTA: Eu tenho uma pergunta específica. Uso WOW e MetaStock. Suponha que eu tenha um indicador que varie de 0 a 100 e eu tenho um sistema que diz comprar quando o indicador vai acima de 90 e segure até que ele vá abaixo de 10 e depois venda ou algo assim. Observe que se o indicador estiver entre 10 e 90 que você não sabe se isso é uma retenção ou não é válido, a menos que você saiba se ele passou pela última vez 90 ou 10. Até agora tão bom. Agora suponho que eu quero combinar o sinal deste sistema com outro sistema de indicadores para que eu possa dizer algo como comprar quando o sistema 2 diz comprar apenas se o sistema 1 estiver em modo de estoque. Isso pode assumir a forma de outro indicador que é 1 quando o sistema está no modo de espera e 0 quando ele está no modo de não segurar. Isso parece um problema geral que deve surgir muitas vezes, mas não é óbvio para mim como codificá-lo. Eu aposto que outras pessoas poderiam se beneficiar com a resposta também. Bob Anderton RESPOSTA: Graças a todos vocês pela grande ajuda e contribuição para a questão de como lidar com a combinação dos indicadores em um sistema quando um deles dá um sinal através do cruzamento. Houve duas respostas, uma pode ser vista em 3310 de Larry no Yahoo MetaStock board (obrigado Mike), que está respondendo a uma pergunta ligeiramente diferente. Essa solução parece o que se usaria se alguém quisesse procurar o sistema 2 que sinalizasse uma compra no mesmo dia em que o sistema 1 sinalizava uma compra atravessando um valor. O que eu realmente queria fazer era ter uma maneira de procurar o sistema 2 sinalizando uma compra durante qualquer momento que o sistema 1 dizia segurar porque seu último sinal tinha sido uma compra. Este foi abordado muito bem por Paul na mensagem 3311. Eu tomei sua idéia para fazer o seguinte indicador: Se (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Isso faz um novo indicador que é 1 quando o último sinal é uma compra e 0 quando o último sinal foi uma venda. Imagine que este é um indicador de longo prazo. Agora, você pode procurar o seu indicador de curto prazo 2 para sinalizar uma venda e apenas com isso, com este novo indicador sendo 1, o que significa que o primeiro indicador estava no modo de espera. Este é um grande passo em frente para mim. Eu nunca usei esta função BARSSINCE antes (que é PERIODSSINCE para WOW) e essa foi a chave para poder fazer isso, eu acho. Variáveis ​​mutadas, volatilidade e um novo paradigma de mercado Variáveis ​​mutadas, volatilidade e um novo paradigma de mercado por Walter T. Downs, Ph. D. No MetaStock para Windows 6.0 ou superior, use o Consultor Especial para criar destaques, o que mostrará quando as fases de contração e expansão estiverem presentes. Primeiro, escolha Consultor especialista no menu de ferramentas no MetaStock. Crie um novo perito com os seguintes destaques: Nome do perito: Condição do novo paradigma do mercado: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) E Condição: BBandTop (CLOSE , 28, SIMPLES, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) E clique em OK para salvar as alterações no perito. Abra um gráfico e clique no botão direito do mouse enquanto apontar para o cabeçalho do gráfico. Escolha Consultor Especializado e escolha Anexar no menu de atalho do gráfico. Escolha o New Market Paradigm Expert e clique no botão OK. As barras de preços no gráfico serão destacadas azul durante uma fase de contração e vermelho em uma fase de expansão. Minha versão de Tushar Chandes Vidya usando a variável P Vidya Períodos: Entrada (comprimento de MA, 5,120,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: (2 (Períodos1 )) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) an Long C - (((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, E )) (490 (Mov (Mov (Movimento (C, 13, E) - Mov (C, 34, E), 89, E)))) 42) Tar (SZ) e Short (C - (((325Mov (C, 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E)))) 28) 2 As seguintes fórmulas Foram construídos usando a interpretação da Análise Técnica da Stock ampères Commodities Magazine, de junho de 1994, artigo The Market Facilitation Index. Por Gary Hoover. Tomada de Stock ampères Commodities, V. 12: 6 (253-254): O Índice de Facilidade de Mercado por Gary Hoover Aplicando análise técnica ao desenvolvimento de sinais comerciais começa com a investigação de movimento de preços e muitas vezes incorpora estudos de volume para melhorar a precisão da negociação. O Índice de Facilitação de Mercado (MFI) é um indicador que sintetiza a análise de preço e volume. O MFI é a proporção do intervalo de barras atual (alto-baixo) para o volume das barras. O MFI é projetado para avaliar a eficiência do movimento de preços. A eficiência é medida comparando o valor MFI das barras atuais com o valor MFI das barras anteriores. Se a IMF aumentou, então o mercado está facilitando o comércio e é mais eficiente, o que implica que o mercado está em tendência. Se a IMF diminuiu, então o mercado está se tornando menos eficiente, o que pode indicar que um nível de negociação está se desenvolvendo, o que pode ser uma inversão da tendência8230. MFI: Fml (Range) Eficiência de volume: se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1) , -1, If ​​(Fml (MFI) ,, Ref (Fml (MFI), - 1), 0,0)) Onde: 1 aumento -1 diminuir 0 inalterado Comparação de facilidade de mercado: Se (V, gt, Ref ( V, -1), se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1), 2, 0)), se (V, lt, Ref (V, -1), If (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 3, If (Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1), 4,0)), 0)) No August 1996 Stocks amp Commodities, um artigo de Thom Hartle intitulado The Market Facilitation Index mostrou como colorir barras para identificar padrões de gráficos com base em mudanças em O índice de facilitação do mercado e o volume. Veja como fazer isso no novo consultor especializado do MetaStock 6.0s. O primeiro passo é criar um novo especialista escolhendo o menu Expert Advisor do MetaStocks Tool e, em seguida, escolha New from Expert Advisor. Nomeie o Índice de Facilidade de Mercado de especialistas, insira as notas que você deseja e clique na guia Destaques. Digite os seguintes Destaques escolhendo Novo, a cor e, em seguida, insira as seguintes fórmulas: Barra Verde (Barra Verde) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 E ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar ) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 E ROC (V, 1,) lt 0 Barra falsa (Dk Grey Bar) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 E ROC (V, 1) Lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 E ROC (V, 1,) gt 0 Depois de inserir os quatro destaques, clique em OK para terminar de editar as propriedades dos especialistas. Agora você pode clicar com o botão direito do mouse no título ou no plano de fundo de qualquer gráfico. Em seguida, selecione Consultor Especialista e, em seguida, Anexar no menu de atalho do gráfico. Anexe o especialista em índice de facilitação de mercado e destacará os quatro padrões de facilitação de mercado que foram discutidos no artigo de Hartles. Nota: Você pode salvar um gráfico como um modelo com este especialista anexado e, em qualquer momento, você aplica o modelo a um gráfico, o especialista em índice de facilitação de mercado irá anexar automaticamente ao gráfico. - Allan J. McNichol, Equis International As seguintes fórmulas foram tiradas do artigo, The Cumulative Market Thrust Line. Por Tushar Chande, na edição de dezembro de 1993 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities. Tomado de Stock ampères Commodities, V. 11:12 (506-511): A Linha de impulso cumulativa do mercado por Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp. COMMODITIES contribuidor Tushar Chande originalmente introduziu o conceito de impulso do mercado em agosto de 1992 como um método para superar as limitações do índice Arms. Desde então, as variações foram sugeridas sobre o tema e aqui, a Chande oferece a variação de uma linha acumulativa de impulso do mercado, em que o impulso do mercado é acumulado para calcular uma linha volumétrica de declínio avançado, incluindo o efeito do volume ascendente e descendente. Os títulos compostos são criados a partir de 4 arquivos separados. Avanços, Declagens, Upvolume, Downvolume. A barra lateral do artigo pressupõe que o usuário tenha esses quatro arquivos. A Reuters Trend Data (RTD) fornece esses dados em dois arquivos. Os tickers são X. NYSE-A (Avanços, número e volume) e X. NYSE-D (Declínios, número e volume). Para usar esses dois arquivos, você deve utilizar duas fórmulas personalizadas diferentes e o buffer de indicadores no MetaStock8482 para DOS. O CompuServe fornece esses dados em 4 arquivos. Os tickers são NYSEI (Advances) NYSEJ (declínios) NYUP (volume antecipado) e NYDN (volume decrescente). O DialData fornece esses dados em dois arquivos. Avanços, número e volume e Declinações, número e volume. Os tickers são NAZK e NDZK. Para as versões do Windows do MetaStock: Para dados RTD e Dial: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV))) Para plotá-lo: Carregar avanços, traçar a fórmula 1. Arrastar o gráfico Fórmula 1 dos avanços no gráfico de declínios. Trace a fórmula do indicador de impulso (2) diretamente sobre a fórmula 1 plotada no gráfico de declínio. Para dados do CompuServe: 1: C 2: 100 ((P-C) ((P C))) Crie um composto do volume avançado para cima Crie um composto se a carga de volume decrescente avança composto. Fórmula de lote 1. A carga declina o composto. Arraste a fórmula 1 plotada dos avanços para o gráfico de declínios. Trace a fórmula do indicador de impulso (2) diretamente sobre a fórmula 1 plotada no gráfico de declínio. Para criar a linha do oscilador de impulso cumulativo, execute as mesmas etapas acima, exceto mudar a fórmula 2 para: Cum (100 (PC) (PC)) para dados CompuServe Cum (100 (P - (CV)) (P (CV)) para Dados RTD e Dial Para criar a linha de impulso cumulativa do mercado, a fórmula é: Cum (PC) para dados CompuServe Cum (P - (CV)) para dados RTD e Dial. Agora você possui o indicador de impulso plotado exatamente como o artigo discute. O indicador KST foi desenvolvido por Martin J. Pring. O nome KST vem de Know Sure Thing. O KST é construído somando quatro taxas de mudança suavizadas. Para mais interpretação, consulte o artigo de Martin Prings Summed Rate of Change (KST) na edição de setembro de 92 da TASC. As fórmulas a seguir são fórmulas MetaStock para o KST. Média de mudança simples diária de KST (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20,), 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Média mensal simples de longo prazo KST simples ((Mov (Roc (C, 9,), 6, S) 1) ( Mov (Roc (C, 12,), 6, S) 2) (Mov (Roc (C, 18,), 6, S) 3) (Mov (Roc (C, 24,), 9, S) 4) ) (4) (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 13,), 13, S) 2) (Mov (Roc (C, 15, ), 15, S) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, S) 4) Intermediário KST Exponencial Moving Average (Mov (Roc (C, 10,), 10, E) 1) (Mov ( Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15,), 15, E) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, E) (Movido (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) Média de Movimento Exponencial Semanal KST de Curto Prazo (Mov (Roc (C, 3,), 3, E) 1) (Mov (Roc (C, 4,), 4, E) 2) (Mov (Roc (C, 6,), 6, E) 3) (Mov (Roc (C, 10,), 8, E) 4) Índice de massa foi projetado para identificar reversões de tendência, medindo o estreitamento e ampliação do intervalo entre os preços altos e baixos. À medida que o intervalo aumenta, o índice de massa aumenta à medida que o intervalo diminui, o índice de massa diminui. O índice MASS apareceu no artigo de Análise Técnica de Stocks amp. Commodities, de junho de 92, The Mass Index, de Donald Dorsey. Tomada de Stocks amp Commodities, V. 10: 6 (265-267): O Índice de Massa pela oscilação da gama Donald Dorsey, muitas vezes não coberto por estudantes de análise técnica, aprofunda os padrões de mercado repetitivos durante os quais a faixa diária de comércio se estreita e se alarga. Examinando esse padrão, explica Donald Dorsey, permite ao técnico prever as reversões do mercado que outros indicadores podem perder. Dorsey propõe o uso de osciladores de alcance em seu índice de massa. O seguinte é a fórmula MetaStock para Sum (Mov ((H - L), 9, E) Mov (Mov ((H - L), 9, E), 9, E), 25) A interpretação para o Índice de Volatilidade Modificada Foi retirado do artigo Modificando o índice de volatilidade. Por S. Jack Karczewski, na edição de abril de 1995 da TASC. O Índice de Volatilidade (VIX) é a volatilidade implícita de um grupo de opções de índice de amplificador padrão Poors 100. É atualizado pelo CBOE. Esta fórmula assume que você pode obter as informações VIX baixadas de algum fornecedor de dados, como Dial Data, Telescan ou DBC Signal. A fórmula personalizada que você deve criar é o VIX modificado: ((((P-Mov (P, 15, E)) Mov (P, 15, E)) (100 33 2)) (Sqrt (252) Sqrt (15) C ) As etapas para obter os gráficos atuais são: Para as versões do Windows do MetaStock: 1 - Abra o gráfico do OEX 2 - Abra o gráfico do VIX. 3 - Arraste o gráfico do OEX para o gráfico do VIX. 4 - Trace a fórmula para o VIX modificado diretamente na parte superior do traçado OEX. Agora você tem um gráfico do VIX modificado. Para a interpretação do VIX modificado, consulte o artigo do Sr. Karczewskis. Freqüentemente, recebemos solicitações para uma fórmula que levaria apenas um dia da semana e a média por várias semanas. Por exemplo, construa uma média móvel de apenas as sextas. Isso pode ser feito no MetaStock8482 para Windows usando a seguinte fórmula. A seguinte fórmula MetaStock é para uma média móvel da sexta-feira de cada semana, se você quiser que seja calculado em qualquer outro dia, você substitui um 1 por segunda-feira, 2 por terça-feira, 3 por quarta-feira e 4 por quinta-feira. O número de dias que você queria substituiria os dois 5s na fórmula. Esta média móvel é atualmente uma média móvel de 6 semanas ou 6 sexta-feira. Se você quisesse mudar para outra periodicidade, mudaria o número 30 para o número de semanas ou dias específicos multiplicados por 5. Em outras palavras, se você quisesse uma média móvel de 4 dias da sexta-feira, você mudaria os 30 para 45 ou 20. Mov (Se (DayOfWeek () 5, C, Peak (1, If ​​(DayOfWeek () 5, C, 0), 1)), 30, S) Para criar o Sistema de Emergência EMA de 220 dias por David Landry no MetaStock para Windows , Escolha System Tester no menu Ferramentas. Agora escolha novo e insira as seguintes regras e opções de teste do sistema: Enter Long: Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) E Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E) ) Fechar Longo: Cruzar (Mov (C, 13, E), Mov (C, 5, E)) Agora você pode jogar com essas combinações tanto no lado longo como longo e fechado. Por exemplo, mantenha o mesmo Enter Long, mas mude o Close Long para: Isso o manterá no comércio por mais tempo. Você pode querer entrar quando o 5 cruza acima dos 13 e não aguarde o 40 OU, você pode querer usar o 5 cruzar acima dos 40 e esquecer o 13. Se você tem fórmulas Metastock que você gostaria de compartilhar, por favor E-mail para Estamos ansiosos para ouvir de você Para saber mais sobre como usar o Metastock e sua fórmula, clique aqui. 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