Componentes Do Sistema De Negociação

Sistemas de Negociação Construindo um Sistema. Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles têm de cumprir e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistemas deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção Um sistema de negociação, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave para lembrar. A configuração do sistema de seis passos.1 - Para começar a construir um sistema de negociação você vai precisar de várias coisas. Data - Porque o designer do sistema deve usar extensa Backtesting passado histórico de preços é essencial para a construção de um sistema de comércio Esses dados podem ser integrados no sistema de comércio de desenvolvimento de software, ou como um feed de dados separados Live dados é frequentemente fornecido por uma taxa mensal, enquanto os dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. É possível desenvolver um sistema de comércio sem software, é altamente impraticável Desde o final dos anos 90, o software tornou-se uma parte integrante da construção de sistemas de negociação Alguns comum fea Tures permitir que o comerciante faça o seguinte. Automaticamente colocam comércios - Isto exige freqüentemente a permissão do fim do corretor porque uma conexão constante deve estar no lugar entre seu software ea corretora Os negócios devem ser executados imediatamente e em preços exatos a fim assegurar a conformidade Para ter o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente Por favor, note que o uso deste recurso é estritamente opcional. Codificar um sistema de negociação - Esta funcionalidade de software implementa uma programação proprietária Linguagem que permite que você crie regras facilmente Por exemplo, MetaTrader usa MQL MetaQuotes Linguagem Aqui está um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000.If FreeMargin 5000, em seguida, sair. Often, basta ler o manual e experimentação deve permitir Você para pegar no básico do idioma seu software uses. Backtest sua estratégia - Desenvolvimento de sistemas sem backtesting é como jogar tênis Sem uma raquete O software do desenvolvimento do sistema contem frequentemente uma aplicação backtesting simples que permita que você defina uma fonte de dados, informação da conta da entrada, e backtest para toda a quantidade de tempo com o clique de um rato Aqui é um exemplo de MetaTrader. After o teste traseiro é Um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados Este relatório normalmente inclui lucro, número de negócios sem êxito, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar O sistema Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.2 Design - O projeto é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados ​​para gerar um lucro ou perda Você implementar Estas regras e parâmetros por programação-los Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário Isso permite que você crie regras withou T aprender uma linguagem de programação Aqui está um exemplo de uma média móvel cross-over system. Se SMA 20 CrossOver EMA 13, em seguida, digite SMA 20 CrossUnder EMA 13, em seguida, exit. Rules como estes que são colocados em código permitem que o software para gerar automaticamente entrada E sai nos pontos em que as regras são aplicáveis ​​Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader. O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as Referências para as diferentes funções disponíveis, por exemplo, osciladores e tal pode ser Encontrado ao clicar no ícone do livro A maioria dos softwares terá uma referência semelhante disponível dentro do próprio programa ou em seu site Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salvar o arquivo Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o em A tela principal.3 Tomada de Decisão - Existem muitas decisões a serem tomadas neste ponto. Qual é o mercado que eu quero negociar dentro. Qual período de tempo devo usar. Qual a série de preços que devo usar. Que subse T de ações que eu deveria usar para testes. Mantenha em mente que os sistemas de negociação devem fazer consistentemente um lucro em muitos mercados Ao customizar o período de tempo ea série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados.4 Prática - Backtesting e papel Negociação são essenciais para o desenvolvimento bem-sucedido de um sistema de negociação. Executar vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados são consistentes e satisfatória. O comércio de papel o dinheiro do uso do sistema imaginário, mas gravar os comércios e os resultados e, novamente, Rentabilidade consistente. Verifique com freqüência se há erros no programa ou operações não intencionais. Estes podem ser resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas.5 Repita - Repetição é necessária Continue trabalhando no sistema até que você possa fazer consistentemente um Lucro na maioria dos mercados e condições Há sempre acontecimentos imprevistos que ocorrem assim que um sistema vai viver Aqui estão alguns fac Tors que muitas vezes causam resultados distorcidos. Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real e alguns extra para conta de imprecisas diferença de enchimentos entre lance e pedir preços Em outras palavras, evitar deslizamento Para rever o que é e como isso ocorre, A seção anterior deste tutorial. Watchfulness - Don t ignorar perder trades manter um olho em todos os ofícios. Optimization - Don t over-optimize o sistema Em outras palavras, don t costurar o sistema para um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em Como um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - nunca ignorar ou esquecer sobre o risco É muito importante ter maneiras de limitar as perdas, também conhecido como stop-loss, e as formas de lock-in lucros ter lucros.6 Comércio - Experimente, Mas esperar resultados não desejados Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho do sistema e consistência Demora muito tempo para desenvolver um sistema comercial bem sucedido e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar alguns Perdas de negociação ao vivo para detectar erros de teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo, e negociação de papel pode ser impreciso Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e ver onde ele correu mal ver etapa 5.Conclusion Estas seis etapas dar-lhe um Visão geral de todo o processo de construção de um sistema de negociação Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na solução de problemas e modification. Day Trading Systems. Basic System Components. With no que diz respeito aos sistemas de negociação dia, Você planeja ser um comerciante de dia discricionário ou completamente automatizar o seu dia de negociação de ações, a maioria dos sistemas de negociação intraday deve considerar os seguintes componentes. A ENTRADA que se origina de sua configuração e disparador para você entrar no trade. The STOP que controla o risco sobre o O EXIT que é o resultado do batente inicial que está sendo movido na direção desejada do comércio ou um preço de alvo que está sendo colocado no momento da entrada. O provérbio velho que Amadores se concentrar em ENTRIES, é provavelmente true. After todos, que é a parte interessante - olhando para todos os gráficos e descobrir como você está indo para obter em todos os dinheiro fazendo comércios Isso é o que eu fiz quando eu era um novato vinte Anos atrás, e se você é um novato agora, que é provavelmente o que você está fazendo também Right. Well, como você ganhar experiência com dia de negociação ou negociação em geral, você ll vir a perceber alguns frios fatos duros Um desses fatos é Que você d melhor compreender o conceito de POSIÇÃO TAMANHO antes de colocar qualquer dinheiro sério em trading. All dos componentes acima de um dia sistema de negociação são importantes, mas se o termo posição tamanho é estranho para você, faça um favor e aprender algo sobre Eu prometo, é um conceito fácil de aprender e eu vou manter a explicação tão simples quanto eu puder. Para aqueles de você dizendo a si mesmo Hey, eu pensei que a expectativa era parte de um sistema de negociação não se preocupe, eu tenho um separado Para isso e nós vamos passar por isso mais tarde. DIFERENÇA ENTRE OS SISTEMAS DE NEGÓCIOS DE DIA, ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO E SET-UPS. Eu considero estratégias de negociação de dia para consistir em três passos básicos. Um Set-up que põe o comerciante em modo de alerta ou modo de watchlist para um estoque particular Isso pode incluir varreduras de estoque para particular Padrões para o comércio ou pode ter a ver com certos stocks reunião certo ganho de preço ou volume requisitos Tudo depende dos métodos utilizados pelo comerciante Mas qualquer que seja a estratégia, serve para colocar as ações individuais em aviso como tendo potencial para um comércio que Dia Um pôde pôr estes estoques acima em uma forma da telha em sua tela encontrada uma vez, com as ordens da parada da compra no lugar, de modo que pudessem olhar para que as ordens fossem disparadas. Um Gatilho ou Sinal que inicia uma posição Longa ou Curta em um estoque A Exemplo simples é um movimento de preço acima de uma determinada linha de resistência. Uma parada que é colocada manualmente pelo comerciante ou automaticamente pelo software de negociação. Como você pode ver, comparando com a lista no topo da A página, estratégias de negociação sob a minha definição conter o trabalho de encontrar ou localizar ações individuais para o comércio naquele dia, configurá-los para um comércio Long ou Short e imediatamente colocando uma ordem de parar nesse trade. It requer possivelmente o mais demorado e interessante Partes do comércio, mas não contém ALL, nem os componentes mais importantes de um trade. HOW DO TRADERS USE DAY TRADING SYSTEMS. There são três maneiras básicas que os comerciantes ir sobre o uso de day trading systems. You pode trocá-los 100 automaticamente usando automatizado Software de negociação Todos os componentes acima de um sistema são iniciados pelo algoritmo do programa sem a assistência do comerciante O comerciante normalmente não interfere com as decisões dos programas, a menos que a retirada do sistema de negociação parece completamente fora dos limites do sistema normal. Você pode Comercializá-los semi-automaticamente O que significa que o software desempenha o papel de auxiliar um comerciante a localizar ações automaticamente que atendam aos seus critérios programados e E até uma ordem para ele, mas o comerciante decide usar o julgamento individual sobre cada ação, seja ou não para bater o comércio Uma vez no comércio, o sistema de comércio semi-automático dia, em seguida, assumir e gerenciar todas as saídas. Usar um sistema para o comércio fora de, mas teria muito pouco, se alguma automação em seu processo Um exemplo disso é um comerciante que usa uma lista de ações, como um ganhadores ou lista de lacuna para abate ou classificar as existências para os negócios potenciais Ou, Um comerciante que usa um scanner de ações de terceiros para encontrar ações para negócios que atendam às exigências do seu sistema Outro exemplo é o comerciante que tem um sistema de negociação completa e backtested dia, que ele confia, mas prefere negociar com 100 discrição em oposição a 100 Automatização. Como você pode ver que há algumas estradas diferentes que você pode ir para baixo durante a sua jornada de negociação e um pouco de tomada de decisão que você precisa fazer antes de realmente começar a negociar Algumas dessas decisões serão baseadas em seu backgrou individual Nd. Por exemplo, quão profundo é o seu conhecimento de programação de computador Fortes habilidades de programação e matemática certamente tornará mais fácil ir 100 automatizado. Mas, mais novo software mais amigável é chegando ao mercado o tempo todo, que tornam mais fácil para não - Programadores para se envolver em negociação automatizada. Se isso é a direção que você quer tomar e don t atualmente tem as habilidades, então você pode querer verificar a minha lista de livros sobre o comércio de design de sistemas de livros de negociação escolher a categoria de design do sistema de negociação. , Don t necessariamente regras automatizadas dias sistemas de negociação fora se a programação não é parte de sua educação. O que é um sistema de negociação. Por Van K Tharp, Ph D. Traders estão constantemente perguntando o que exatamente é um sistema O objetivo deste artigo será Para dar-lhe essa informação tão claramente quanto possível Primeiro, vamos passar por algumas informações básicas para ajudá-lo a entender o que é um sistema fora do contexto de negociação Você vai aprender como diferentes pessoas se relacionam com os sistemas de acordo com Como eles se relacionam com o dinheiro A segunda parte deste artigo vai se concentrar em definir claramente o que é um sistema de comércio A terceira parte deste artigo incidirá sobre a imagem mais ampla do seu sistema o seu plano de negociação Finalmente, vamos nos concentrar em alguns elementos-chave no sistema No livro de Robert Kiyosaki, Cash-Flow Quadrant ele distingue dois tipos de pessoas que trabalham por dinheiro e dois tipos de pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles. Em cada caso, uma das principais características distintivas é como eles lidam com sistemas. Primeiro, vamos olhar para a idéia de sistemas de negócios McDonald s, como uma grande franquia, é basicamente um grande conjunto de sistemas que se compra Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia McDonald s deve ir para a Universidade Hamburger por cerca de seis meses eu Acredito que s o comprimento de que para aprender os sistemas para operar a franquia Existem sistemas para entrega de alimentos, preparar alimentos, cumprimentar os clientes, atendê-los dentro de um minuto, limpeza, etc E todos esses sistemas podem ser facilmente Realizado por um gerente que tem um diploma universitário e empregados que podem até ser desistências do ensino médio Em outras palavras, um sistema é algo que é repetitivo, simples o suficiente para ser executado por um adolescente de 16 anos que pode não ser tão brilhante, e funciona Bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes. Agora, sabendo que a definição de um sistema, vamos olhar como as pessoas nos quatro quadrantes de fluxo de caixa se relacionam com os empregados System. The empregados são basicamente motivados pela segurança Eles têm um trabalho e eles fazem Seu trabalho para obter dinheiro Funcionários basicamente executar os sistemas Eles don t necessariamente saber que eles estão executando um sistema, mas essa é a sua função Por exemplo, um funcionário do McDonald s vai cumprimentar os clientes e tomar a sua ordem Este funcionário é basicamente executando o cliente - Maioria dos funcionários não entendem os sistemas Em vez disso, eles só sabem o que é o seu trabalho E isso é típico de funcionários que se tornam comerciantes ou funcionários que trabalham como comerciantes Eles costumam fazer perguntas como Que ações devo comprar O que o mercado vai fazer Ou Como faço para fazer isso Eu vejo isso o tempo todo nas perguntas que recebemos Por exemplo, um cavalheiro acabou de chamar na CNBC, como eu estou escrevendo isso, e perguntou o Guest, Que direção você acha que o mercado pode ir com relação à guerra e como pode um lucro com isso Estas são normalmente as perguntas dos empregados E eles equivalem a dizer, eu realmente não entendo nada, por favor me diga o que fazer A mídia financeira Prospera respondendo às perguntas do comerciante investor do empregado. A pessoa Self-Employed A pessoa self-employed é motivada basicamente pelo controle e fazendo-a direita Observe que eu falei frequentemente sobre como estas motivações constituem alguns dos preconceitos que a maioria de comerciantes têm o Precisa estar certo ea necessidade de controlar os mercados A pessoa que trabalha por conta própria é todo o sistema Eles estão basicamente correndo em uma esteira só que eles não sabem E quanto mais eles trabalham, mais cansados ​​eles ficam. Como o empregado, o S Elf-empregados estão trabalhando para o dinheiro No entanto, eles gostam um pouco melhor, porque eles estão no comando Eles acham que trabalhar mais vai torná-los mais dinheiro e até certo ponto ele faz Mas, principalmente, trabalhando mais difícil obtém cansado No entanto, eles continuam a Arow forward pensando que eles são os únicos que podem fazê-lo direito. Como eu disse anteriormente, a pessoa que trabalha por conta própria basicamente é o sistema e muitas vezes eles não podem ver o sistema porque eles são tanto uma parte dela eles estão presos em Todos os detalhes Além disso, eles têm uma forte tendência a querer complexificar as coisas Eles estão sempre procurando perfeccionismo e eles acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo Eles estão sempre perguntando, O que vai fazer o meu sistema perfeito. Muitas pessoas entram em Negociando dos doutores self-employed da mentalidade, de dentistas, e de outros profissionais que tiveram seu próprio negócio pequeno em que eram basicamente todos os sistemas em um Isto é tudo que tendem a saber e se aproximam negociando o sa Eles continuam adicionando complexidade até que ele funciona, mesmo que esta estratégia raramente funciona A pessoa que trabalha por conta própria seria susceptível de ter um sistema discricionário que está constantemente a ser changed. The Empresário Um bom empresário deve ser capaz de andar longe do Negócios por um ano e voltar a encontrá-lo funcionando melhor do que antes Enquanto este é um tipo ideal de declaração, tem alguma verdade teórica Isso deve ocorrer porque o trabalho do proprietário da empresa é projetar um grupo de sistemas para executar o Negócio tão bem que seus funcionários podem fazer o trabalho por si ou, pelo menos, com um gerente no local Em outras palavras, o empresário é alguém que projeta sistemas e estes são geralmente sistemas simples. O empresário geralmente faz muito bem na arena de negociação Se eles se aproximam do processo da mesma maneira que eles têm um negócio antes E, é claro, o proprietário da empresa, geralmente, contratar alguém para executar o seu sistema de comércio, a um salário muito menor. Quando Tom Basso, 1 que É entrevistado em The New Market Wizards fez oficinas comigo, ele sempre se descreveu como um empresário em primeiro lugar e um comerciante segunda Parte da perspectiva de Tom era procurar tarefas repetitivas que um ser humano em sua organização tem que repetir uma e outra vez Quando Ele encontrou tais tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para levar essa tarefa para fora de mãos humanas Programas de computador de rotina são grandes exemplos de sistemas simples. O Investidor A última pessoa no quadrante é o investidor O investidor é alguém que investe em negócios e O seu critério mais importante deve ser, Qual é a taxa de retorno do negócio Em outras palavras, esta pessoa continua a perguntar, Se eu colocar dinheiro neste investimento, que tipo de retorno vou ficar nele Alto retorno investimentos, por exemplo, alta Retorno sobre o capital próprio são tipicamente boas empresas em que para colocar seu money. Robert Kiyosaki descreve isso como o quadrante em que o dinheiro é convertido em riqueza pessoas ricas, de acordo com Kiyosaki, derivam 70 de seus Vêm de investimentos e 30 ou menos de sua renda de salários. A maioria dos comerciantes não são, provavelmente, investidores por esta definição Eles compram baixo ou vender alta, ações de negociação Como resultado, há algo que deve fazer para gerar seu dinheiro Investidores, São as pessoas que normalmente procuram lugares onde eles podem colocar seu dinheiro que geram taxas de retornos de 25 ou superior sem eles fazer nada Se você sabe como obter esses tipos de retornos, então você quer segurar esses investimentos o maior tempo possível Muitos Os estoques de alta tecnologia estavam mostrando taxas de crescimento de ganhos de bem mais de 25, e quando eles fizeram, os preços subiram dramaticamente porque isso é o que os investidores querem O problema com tais investimentos é que eles não estão garantidos para continuar para sempre Muitos de vocês provavelmente descobriram que em Os últimos anos. O que é um sistema negociando. O que a maioria de povos pensam de como um sistema negociando, eu chamaria uma estratégia negociando Isto consistiria de oito partes. Entrada. A pior caso de parada loss. R e-entrada quando é apropriado. Algoritmo de dimensionamento de posição, e. Você precisa de sistemas múltiplos para condições de mercado diferentes. Um filtro de mercado é uma maneira de olhar para o mercado para determinar se o Mercado é apropriado para o seu sistema Por exemplo, podemos ter mercados de tendências silenciosos, mercados de tendências voláteis, mercados planos e silenciosos e mercados voláteis planos E, é claro, os mercados de tendências podem ser otimistas ou bearish Seu sistema só pode funcionar bem em um Dessas condições de mercado Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se o seu sistema tem uma alta probabilidade de trabalhar Se você negociar o seu sistema ou não. As condições de instalação para os seus critérios de triagem Por exemplo, se você negociar ações, há 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento Como resultado, a maioria das pessoas empregam uma série de critérios de seleção para reduzir esse número até 50 ações ou menos Exemplos de telas podem incluir William O Neil critérios CANSLIM 2 ou uma tela de valor para as ações com boas PERs ou uma boa relação PEG ou uma tela fundamental que tem a ver com a gestão e seu retorno sobre os ativos Você também pode ter um conjunto técnico, apenas antes da entrada, como assistir o estoque para ir para baixo Por sete dias seguidos. O sinal da entrada seria um sinal original que você d usasse nas ações que se encontram com sua tela inicial para determinar quando você pode incorporar uma posição longa ou curta. Há todos os tipos de sinais que um pôde usar para a entrada, mas ele Normalmente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre após um determinado set-up ocorre. O próximo componente do seu sistema de negociação é a sua paragem de protecção Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar e definiu 1R ou sua inicial Risco para você Sua parada pode ser algum valor que irá mantê-lo no estoque por um longo tempo ega 25 queda no preço do estoque ou algo que você vai sair rapidamente se o mercado se volta contra você ega 25 gota cêntimo Paradas de proteção são Absolutamente essencial Mercados não subir para sempre e eles don t ir para sempre Você precisa parar para proteger a si mesmo Como eu disse em Trade Your Way To Financial Freedom entrando no mercado sem uma parada de proteção é como dirigir através da cidade ignorando luzes vermelhas Você pode chegar a O seu destino eventualmente, mas suas chances de fazê-lo com êxito e com segurança são muito slim. The quinto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de reentrada Muitas vezes, quando você ficar parado de uma posição, o estoque vai virar na direção que Favorece a sua posição antiga Quando isso acontece, você pode ter uma oportunidade perfeita para lucros que não é coberto pelo seu original set-up e condições de entrada Como resultado, você também precisa pensar sobre os critérios de re-entrada Quando você pode querer voltar Em uma posição fechada Em que condições isso seria viável e que critérios iria desencadear o seu re-entry. The sexto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de saída A estratégia de saída poderia ser muito sim Por exemplo, pode ser simplesmente uma parada de 25 arrasto onde você ajustar a parada para 75 do preço de fechamento sempre que um estoque faz uma nova alta A parada é sempre ajustada para cima, nunca para baixo. No entanto, você pode ter muitas saídas possíveis além Para uma parada de arrasto Por exemplo, uma grande volatilidade mover, por exemplo, 1 5 vezes a volatilidade diária média contra você em um único dia é uma boa saída Cruzando uma média móvel significativa, por exemplo, o dia 50 pode ser uma grande saída Os sinais técnicos são boas saídas por exemplo, Uma linha de tendência significativa. As saídas são uma das partes mais críticas de seu sistema É um fator em sua negociação de que você tem controle total E é suas saídas que o controle ou não você ganhar dinheiro no mercado ou ter pequenas perdas Você Deve gastar uma grande quantidade de tempo e pensamento em suas estratégias de saída. O sétimo componente do seu sistema é o seu posicionamento tamanho algoritmo Posição de dimensionamento é que parte do seu sistema que controla o quanto você comércio Ele determina quantas partes o Se você tiver uma carteira de 25.000, você não iria querer arriscar mais de 250. Vamos dizer que você queria comprar um estoque em 10 Você decidiu Manter uma parada de 25 arrasto, ou seja, se o estoque caiu 25 a 7 50 você iria sair da sua posição Desde a sua paragem é o seu risco por ação, você dividiria que 2 50 risco em 250 para determinar o número de ações para comprar Desde 2 50 vai Em 250 100 vezes, você compraria 100 partes de estoque Observe que você estaria comprando 1.000 valor de estoque 100 partes 10 00 cada ou quatro vezes seu risco de 250 Isso faz sentido desde que sua parada é 25 do preço de compra Assim, seu risco Seria 25 de seu investimento total Se você quiser saber mais sobre a posição de dimensionamento, eu sugiro que você leia a revisão Trade Your Way para a liberdade financeira, o Guia definitivo para posicionamento de dimensionamento ea introdução ao dimensionamento de posição E-Learning Course. Finally, Você precisa de múltiplas negociações Ystems para cada tipo de mercado No mínimo, você pode precisar de um sistema para mercados de tendências e outro sistema para mercados planos. O sistema de negociação inteira Seu plano de negócios para negociação 3.Remember que eu disse que o que a maioria das pessoas consideram um sistema de negociação, Uma estratégia de negociação que deve ser parte de um plano de negócios global Sem o plano de negócios global, muitas pessoas ainda perderiam dinheiro Vamos olhar para o contexto geral em que uma estratégia comercial deve ser feito o seu plano de negócios Eu tenho escrito extensivamente sobre este assunto, Portanto, para os fins deste artigo, o seguinte é apenas uma breve visão geral. Aqui está um resumo do que consideramos essencial para um bom plano de negociação.1 O Sumário Executivo Esta é geralmente a última seção escrita Ele revisa todo o material Do plano e apresenta-o de forma sumária. Deve descrever em detalhes o objetivo do plano e, em seguida, descrever sucintamente, sem muito detalhe, como os objetivos serão alcançados. A descrição do negócio deve incluir a missão do negócio, uma visão geral do negócio e sua história, os produtos e serviços que você fornece, que é o crescimento do capital e controle de riscos como um comerciante, suas operações, considerações operacionais, como equipamentos necessários e site Localização e sua organização e gerenciamento de funcionários, se houver. Todos esses tópicos são bastante auto-explicativos, mas você deve tomar o tempo para escrevê-los como parte do seu plano. 3 Uma Visão Geral da Indústria e Competição Na visão geral da indústria que você precisa Olhar para os fatores que influenciam o mercado Por exemplo, Ed Yardeni em seu site lista dez principais fatores que influenciam o mercado Estes incluem uma economia globalmente competitiva, uma revolução na inovação, acesso sem fio à Internet, as empresas de baixa tecnologia ter acesso a ferramentas de alta tecnologia E mudar seus negócios como resultado, a necessidade de terceirizar para aumentar a produtividade, e muitos outros temas Veja para mais informações Além disso, y Você também precisa saber quem é a sua concorrência Quem você está negociando contra Quais são suas crenças Quais as vantagens que eles têm que você don t Quais as vantagens que você tem que don t.4 Seção de auto - conhecimento Você precisa saber seus pontos fortes e Suas fraquezas e lista-los nesta seção Você precisa saber como capitalizar sobre seus pontos fortes e evitar ou superar seus pontos fracos.5 Seu plano de negociação próprio O plano de negociação tático deve ser uma parte do seu plano de negociação, mas também deve incluir um seu Negociação crenças que formam a base do seu plano, b quaisquer alianças estratégicas que você pode ter, e c o que você pretende fazer em termos de educação e coaching.6 Seu comércio bordas Acredito que o seu plano de negociação também deve incluir uma lista de todos os Negociação bordas que você tem no mercado Quando você lista suas bordas, você pode revê-los com freqüência e ter certeza de que você capitalizar sobre eles Por exemplo, suas bordas podem incluir um o fato de que você don t tem de comércio, b a sua compreensão de R - Múltiplos e dimensionamento de posição que dão às pessoas uma enorme vantagem sobre aqueles que não têm idéia sobre esses conceitos, c sua capacidade de ler uma tela de nível II para obter excelentes negociações em ações, d suas fontes de informação, e sua capacidade de planejar bem antecipadamente Que você tem um plano de jogo todos os dias, f sua habilidade em seguir as dez tarefas de negociação, g seu conhecimento de si mesmo e seus pontos fortes e fracos Esta é apenas uma amostra das possíveis bordas que você pode ter sobre o investidor comerciante médio. Informações financeiras Esta seção deve incluir três partes A primeira parte é o seu orçamento Quanto dinheiro você tem O que vai custar o processo de negociação A segunda parte será a sua declaração de fluxo de caixa Seu plano faz sentido em termos de fluxo de caixa E, finalmente, A terceira parte incluirá demonstrações de lucros e perdas Se você não tem nenhum registro de negociação, você precisa fazer estimativas com base em testes históricos e com base em papel trading.8 Pior caso Contingência Planejamento As coisas sempre acontecem tha T você não contabilizado ou planejado em seu plano de negociação Como você vai lidar com esses elementos O que você vai fazer se alguma dessas coisas surgir Como você vai tomar decisões quando esses elementos vêm up. Si você quiser obter mais informações, tenho Market Mastery newsletters que foram dedicados ao planejamento de negócios. Desenvolvendo um System. I estou revisitando uma entrevista que eu fiz com LTC Ken Long, um especialista em sistemas com o Exército dos EUA Aqui é o que Ken disse sobre o desenvolvimento de um sistema. Define quem você é Antes de conduzir Qualquer planejamento ou projeto de sistema, você deve ter uma compreensão completa de quem você é e quais são seus objetivos Investidores individuais, gestores de fundos de hedge privados, gestores de fundos mútuos públicos e gerentes de confiança terá diferentes dinâmicas, prazos e perfis de risco Para o projeto do sistema em que o produto final deve se ajustar às circunstâncias e dinâmica do grupo ou indivíduo Se você pular no projeto do sistema sem considerar estes princípios, você vai semear as sementes do futuro p Roblems. Objectives No design do sistema de comércio, o problema é definir o que você quer que o sistema para realizar Com tantas idéias, eventos, circunstâncias e ajustes que ocorrem no desenvolvimento do sistema, você tem que ter seus objetivos cristalinas em sua mente Se você don Não sei onde você está indo, então qualquer estrada velha vai fazer. Objetivos dar-lhe a base para fazer escolhas e priorizar ações Isso não quer dizer que os objetivos são estáticos Na verdade, eles podem mudar à medida que você descobre limitações ou vantagens inesperadas em seu sistema à medida que amadurece Mas antes de começar você deve ter um conjunto inicial De metas e objetivos para guiá-lo. Calibração Depois que o sistema é implantado e operacional, parte do processo de calibrar o sistema está verificando se os objetivos ainda se encaixam a pessoa ou organização que você se tornou Isso é uma parte muito emocionante do projeto do sistema Eu não posso dizer-lhe quantas vezes eu fui parte de uma equipe de design que começou com um conjunto limitado de objetivos e descobriu na fase de imaginação que, ajustando as nossas visões que foram capazes de realizar muito mais por muito menos Mas, você tem que começar Em algum lugar Se você não começa com objetivos, você está girando suas rodas. Eu plantei esta pergunta a Ken Esta seção é crítica Como você saberá se seu sistema está trabalhando ou não Que um Re seus benchmarks de desempenho Quais são seus critérios para saber que seu sistema não está funcionando Como você vai tomar decisões quando esses critérios são atendidos Você vai acabar com tudo ou apenas fazer ajustes de dimensionamento de posição Todas estas questões são críticas para o desenvolvimento e operação de um bom sistema de negociação Como fazer decisões dentro do System. Here s que Ken disse sobre este tema crítico. Se você não descobrir como tomar decisões com antecedência, então certamente terá de resolvê-la no momento da primeira decisão difícil. Se você tomar decisões no local, sem diretrizes, você terá dois problemas O que fazer e 2 como fazê-lo E esses problemas devem ser enfrentados sob grande estresse e tempo limitado É melhor para calmamente resolver o processo de tomada de decisão antes do tempo para que o mecanismo de decisão é acordado antes da mão. No Exército, nenhum plano geralmente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo e, portanto, nosso objetivo no planejamento é desenvolver uma série de alternativas que podem ser aplicadas a uma série de cenários. Através de ensaios e análises, sabemos qual estratégia funciona melhor para um dado Conjunto de condições O objetivo do desenvolvimento da estratégia é fornecer ao tomador de decisões um menu de opções que sejam suficientemente robustas para cobrir uma ampla gama de contingências. Em geral, o desenvolvimento do sistema então, nós olhamos para planos robustos e simples que podem cobrir uma ampla gama de condições. Quando você preplan como este, você não tenta forçar o mundo a se adaptar ao seu plano Se você se apaixonar por uma estratégia e se tornar Emocionalmente investido em fazê-lo funcionar não importa o que o mercado ou o mundo diz, você perde a capacidade de se adaptar e aprender. Um exemplo do mundo real para um sistema de negociação pode ser um comerciante que decide verificar seu desempenho comercial real todos os meses contra a expectativa calculada sistema e determinar a significância estatística da variação Ele pode decidir que qualquer resultado maior que um ou dois desvios padrão é Um sinal para parar a negociação e recalibrar o sistema ou reconfirmar a validade do modelo de negociação e seus pressupostos subjacentes Se a expectativa real está perto da expectativa prevista, então o comerciante sabe que está no alvo Nos sistemas de fabricação modernos este conceito é chamado de Processo Estatístico Ao controle. Ele deixa o controlador do sistema saber quando as máquinas de produção estão a deriva fora da tolerância e degradando a qualidade da saída para o ponto onde a linha é interrompida e as máquinas são retooled. I perguntou Ken sobre como seu conselho se aplica em vista do fato de que Muitos sistemas de negociação são automatizados Aqui está como ele respondeu. É um problema geral da era da informação, que nos fornece uma ampla gama de sistemas automatizados de suporte à decisão que podem compilar enormes quantidades de dados, analisá-los e processá-los e nos apresentar pacotes de decisão para ações baseados em critérios que podemos especificar I Use um monte de estes No entanto, a chave para torná-los trabalhar é certificar-se de que você entenda o modelo de negócios subjacente e lógica do sistema Quando você faz coisas automaticamente pelo computador, você precisa entender o que o computador está calculando e filtragem eu não vou usar Ferramentas de poder até que eu sei como eles funcionam e eu dominei seu uso em simulações. Se você tiver feito todo o trabalho de preparação que você delineou em sua oficina de design de sistema, 4 e você escolheu indicadores que fornecem os sinais certos para tomar suas decisões de negociação, então a coisa certa a fazer é confiar nos sinais para fazer sua Decisões A calibração periódica do sistema, no entanto, ainda é necessária para confirmar que você escolheu os sinais corretos e que suas ações estão corretas Se você ainda não fez esse trabalho, porém, pode ser o caso que você simplesmente pegou o último indicador quente E está usando-o independentemente de quão apropriado pode ser para o seu sistema de negociação Se ele não funcionar como anunciado, você é provável que despejar para a próxima idéia quente que vem junto Então você não é um comerciante do sistema s, você está apenas reagindo Para publicidade.1 Temos duas edições de boletim informativo em que entrevistamos Tom Basso para aqueles de vocês que gostariam de saber mais Chamar 919-466-0043 para obter mais informações.2 William O Neil, Como Ganhar Dinheiro em Stocks New York McGraw - Hill, 1987.3 Temos um programa de áudio em planejamento de negócios para os comerciantes que leva você através do desenvolvimento de um plano de negócios.4 A oficina Ken está se referindo é o, como desenvolver um sistema de negociação vencedora que se encaixa Você oficina, que oferecemos uma vez Ou duas vezes por ano. Sobre o Author Trading Treinador Van K Tharp, destaque no sempre popular livro Market Wizards é amplamente reconhecido por seus best-sellers Trade Your Way para a liberdade financeira Super Trader e seu clássico Peak Performance Home Study Course para comerciantes E os investidores visitá-lo em um jogo de simulação de negociação livre ou para se inscrever para o seu boletim semanal LIVRE.